Riesgo de mercado

Optimización de carteras de renta variable

Optimización de carteras de renta variable utilizando método de Marckowitz. Determinación de la composición de la cartera óptima en base al riesgo, rentabilidad y composición. Proporciona la frontera eficiente del universo de activos, considerados así como la cartera de renta variable a considerar en el caso de incluir activos libres de riesgo.

Permite determinar la cartera óptima fijado el nivel de riesgo o fijada la rentabilidad deseada. Se pueden imponer restricciones individuales sobre cada activo así como restricciones colectivas sobre un conjunto de activos.

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Valoración de derivados

Valoración de derivados suponiendo modelo de precios clásico y considerando un proceso de mean reversión y otro de saltos. Este modelo incluye al modelo clásico y se utiliza para el modelado de precios de productos (pe. energía eléctrica).

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